ロー(ρ)】とは

読み方: ろー

オプションのリスク指標のひとつで、短期金利の変化に対するプレミアムの変化額を表します。オプションのプレミアムは、満期における価値を金利で割り引いたものであることから、金利の変動でプレミアムは変化する。「ρ=プレミアムの変化額/短期金利の変化幅」

 

 

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