セータ (θ)とは

読み方: せーた

オプションのリスク指標のひとつで、時間変化に対するプレミアムの変化額を表す指標のこと。 残存日数が短くなるにつれ減少する、プレミアムに内包される時間的価値の変化を示します。 「θ=プレミアムの変化額/残存日数の減少」