インプライド・ボラティリティ (Implied Volatility ・IV)とは

読み方: いんぷらいどぼらてぃりてぃ

予想変動率のことです。IVはブラック=ショールズ・モデル等のオプションモデルを基に、他の条件を固定して市場で取引されているオプション・プレミアムから逆算して求められた価格変動率を指します。
現時点のプレミアムの価格から、将来的なオプション価格の変動を予測するための指標として用いられる。
(関連: ボラティリティ、 ヒストリカル・ボラティリティ、、ブラック・ショールズ モデル)

 

 

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