インプライド・ボラティリティ (Implied Volatility ・IV) 先物用語集
インプライド・ボラティリティ (Implied Volatility ・IV)とは
読み方： いんぷらいどぼらてぃりてぃ
予想変動率のことです。IVはブラック＝ショールズ・モデル等のオプションモデルを基に､他の条件を固定して市場で取引されているオプション・プレミアムから逆算して求められた価格変動率を指します。
現時点のプレミアムの価格から､将来的なオプション価格の変動を予測するための指標として用いられる。
(関連： ボラティリティ､ ヒストリカル・ボラティリティ､､ブラック・ショールズ モデル)
い
- イールド・カーブ
- 意地商い
- 居座り
- 板
- 委託
- 委託玉
- 委託契約
- 委託者
- 委託証拠金
- 委託手数料
- 委託売買
- 委託保証金
- 委託保証金維持率
- 板寄せ方式
- 一巡
- 一段高
- 一段安
- 一番限
- 一部指定
- 一枚
- 一目均等表
- 一般気配
- 一般信用取引
- 一服
- 移動平均線
- 違約
- 嫌気
- 因果玉
- インカムゲイン
- インサイダー取引
- イン・ザ・マネー (In the Money)
- 陰線
- インデックス
- インデックス売買
- 陰転
- イントリンシック・バリュー (本質的価値/Intrinsic Value)
- インパクト
- インプライド・ボラティリティ (Implied Volatility ・IV)
- インプライド・ボラティリティ(IV)
- 陰陽足