ヒストリカル・ボラティリティ (Historical Volatility / Statistical Volatility)とは

読み方: ひすとりかる・ぼらてぃりてぃ

オプションの原資産価格の、過去一定期間の価格変動率から計算された標準偏差。ヒストリカル・ボラティリティと、他の要素 (原資産価格、権利行使価格、満期日までの日数、金利)を元に、オプション価格(プレミアム)の理論値を算出することができる。プレミアムの理論値を計算する方法として、ブラック・ショールズ方式があり、現在最も広く活用されている。
関連:ボラティリティ、 インプライド・ボラティリティ、ブラック・ショールズ モデル

 

 

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